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Ricardo Josa Fombellida

 

 

Profesor Titular de Universidad
Dpto. de Estadística e Investigación Operativa
Universidad de Valladolid

Facultad de Ciencias
C/ Prado de la Magdalena s/n
47005 Valladolid


Tfno : 983 42 63 13
Fax : 983 42 30 13
E-Mail : ricar@eio.uva.es
Página Web : http://www.eio.uva.es/~ricardo

 

Curriculum Vitae

Ricardo Josa Fombellida, nacido en 1971 en Palencia.
Licenciado en Matemáticas (especialidad de Estadística) por la Universidad de Valladolid en 1994.
Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) en la especialidad de Matemáticas, por la Universidad de Valladolid en el curso 1994-1995.
Doctor en Matemáticas (Estadística) por la Universidad de Valladolid en 2003.

Profesor del Dpto. de Economía Aplicada (Matemáticas) de la Universidad de Valladolid, 1995-2001.

Profesor del Dpto. de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Valladolid, 1995 y desde 2001.

Docencia

Curso 2009/2010

Introducción a la Investigación Operativa (Grado en Estadística)

Ampliación de Investigación Operativa (Diplomado en Estadística)

Métodos Estadísticos de la Ingeniería (Ingeniero Industrial)

Cálculo Estocástico (Máster en Modelización Matemática y Computación)

 

Anteriormente ha impartido docencia en:

- Facultad de Ciencias (Valladolid): en los estudios de Diplomado en Estadística de la asignaturas Cálculo de Probabilidades, Investigación Operativa y Ampliación de Investigación Operativa, en el Doctorado en Matemáticas de la asignatura Programación Entera, en los estudios de Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas de la asignatura Procesos Estocásticos Aplicados y en los estudios de Licenciado en C. Matemáticas (Estadística) de la asignatura Procesos Estocásticos I;

- Facultad de Medicina (Valladolid): en los estudios de Licenciado en Medicina de la asignatura Bioestadística;
- E.T.S. de Ingenierías Agrarias (Palencia): en los estudios de Ingeniero Técnico Forestal (Explotaciones Forestales) de la asignatura Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería y en los estudios de Ingeniero Técnico Agrícola (Hortofruticultura y Jardinería) de la asignatura Estadística Aplicada;

- E.T.S. de Ingenieros Industriales (Valladolid): en los estudios de Ingeniero Industrial de las asignaturas Introducción a la Estadística, Métodos estadísticos de la Ingeniería y Estadística (plan antiguo), y en el Doctorado en Ingeniería Industrial en la asignatura Estadística Industrial Avanzada;

- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Valladolid): en los estudios de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Empresa) de las asignaturas Análisis de Sistemas Empresariales y Matemáticas Empresariales I.

Proyectos de innovación docente

  • TÍTULO: Proyecto piloto para la adecuación del título de Diplomado en Estadística al EEES
    TIPO DE PROYECTO: Convocatoria de ayudas para la elaboración y desarrollo de proyectos en torno a la armonización y convergencia de la enseñanza y/o gestión universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior
    ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León (UV28/05, UV26/06 y UV27/07)
    DURACIÓN: 2005-2008
    DIRECTOR DEL EQUIPO: José Antonio Menéndez Fernández
  • TÍTULO: Proyecto piloto para la adecuación del título de Diplomado en Estadística al EEES
    TIPO DE PROYECTO: Convocatoria de experiencias piloto de innovación docente para el EEES 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008 del Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Universidad de Valladolid
    ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Valladolid
    DURACIÓN: 2005-2008
    DIRECTOR DEL EQUIPO: José Antonio Menéndez Fernández
  • TÍTULO: Metodología multimedia para la enseñanza de las matemáticas como asignatura instrumental
    TIPO DE PROYECTO: Programa de Ayudas para la Elaboración de Recursos de Apoyo y Experiencias Innovadoras en la Enseñanza Universitaria
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (UV 47/03)
    DURACIÓN: 2003-2004
    DIRECTOR DEL EQUIPO: Carlos Rodríguez Palmero
  • TÍTULO: Metodología Docente de la Asignatura "Informática Aplicada a la Economía"
    TIPO DE PROYECTO: Programa de Ayudas para la Elaboración de Recursos de Apoyo a la Enseñanza Universitaria
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (VA 31/01)
    DURACIÓN: 2001-2002
    DIRECTOR DEL EQUIPO: Carlos Rodríguez Palmero

Líneas de Investigación

  • Programación dinámica estocástica en tiempo continuo. Modelización de planes de pensiones estocásticos. Modelos estocásticos de inversión y consumo. Juegos diferenciales estocásticos. Matemática financiera.

Proyectos de Investigación

  • TÍTULO: Modelización dinámica de planes de pensiones estocásticos
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (
    VA056A09)
    DURACIÓN: 2009-2011
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ricardo Josa Fombellida
  • TÍTULO: Aglomeración espacial, desigualdad social y crecimiento económico en la Comunidad de Castilla y León
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (OTP/09/05)
    DURACIÓN: 2009
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Paula Camelia Trandafir
  • TÍTULO: Caracterización directa de políticas óptimas en modelos dinámicos de la economía
    ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación (ECO2008-02358)
    DURACIÓN: 2008-2011
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Pablo Rincón Zapatero
  • TÍTULO: Gestión óptima de un plan de pensiones agregado de sistema de empleo mediante el enfoque de la programación dinámica
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (
    VA004B08)
    DURACIÓN: 2008
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ricardo Josa Fombellida
  • TÍTULO: Modelización y resolución heurística de problemas de diseño territorial de gran escala en diferentes ámbitos de la comunidad autónoma de Castilla y León  
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (OPT/07/03)
    DURACIÓN: 2007
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jésus Sáez Aguado
  • TÍTULO: Solución de problemas de control óptimo estocástico mediante ecuaciones en derivadas parciales semilineales y cuasilineales de segundo orden
    ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia - Dirección General de Investigación (MTM2005-06534)
    DURACIÓN: 2005-2008
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Pablo Rincón Zapatero
  • TÍTULO: Análisis estadístico del grado de concentración en los sectores industriales de Castilla y León. Una propuesta metodológica  
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (OPT/04/01)
    DURACIÓN: 2004
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Miguel A. Fernández Temprano
  • TÍTULO: Una nueva caracterización de optimalidad en problemas de control óptimo estocástico
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (VA099/04)
    DURACIÓN: 2004-2006
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Pablo Rincón Zapatero
  • TÍTULO: Una nueva caracterización de optimalidad en problemas de control óptimo estocástico
    ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología - Dirección General de Investigación (BFM2002-00425)
    DURACIÓN: 2002-2005
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Pablo Rincón Zapatero
  • TÍTULO: Correlación estadística entre el índice de desarrollo tecnológico y el crecimiento de patentes: Un análisis con variables retardadas aplicado a los sectores industriales de Castilla y León para una posible comparación con España y otros países de la Unión Europea
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (OPT/03/01)
    DURACIÓN: 2003
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Miguel A. Fernández Temprano
  • TÍTULO: Un nuevo enfoque en el estudio de modelos estocásticos de inversión y consumo en tiempo continuo: desarrollo teórico y análisis numérico
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (VA 108/01)
    DURACIÓN: 2001-2003
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Pablo Rincón Zapatero
  • TÍTULO: Crecimiento y conservación de la biodiversidad en un juego dinámico de intercambio Norte-Sur
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (VA 12/99)
    DURACIÓN : 1999-2000
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Guiomar Martín Herrán

Publicaciones

Trabajos en elaboración

  • "Markov perfect Nash equilibrium in stochastic differential games as solution of a system of Euler equations", con Rincón-Zapatero, J.P.

Comunicaciones presentadas en Congresos

  • Stochastic pension funding when benefits follow a jump diffusion process (con J.P. Rincón Zapatero). 24th European Conference on Operational Research. Lisboa, Portugal, 11-14 de Julio de 2010
  • Euler equation of stochastic differential games (con J.P. Rincón Zapatero). 11th Workshop on Optimal Control, Dynamic Games and Nonlinear Dynamics. Amsterdam, Holanda, 31 de mayo - 2 de junio de 2010
  • On a PDE arising in one-dimensional stochastic control problems of Mayer (con J.P. Rincón Zapatero). 33rd Conference on Stochastic Processes and Their Applications, Berlín (Alemania), 27-31 de julio de 2009
  • Mean variance management in stochastic aggregated pension funds with non-constant interest rate" (con J.P. Rincón Zapatero). 27th European Meeting of Statisticians, Toulouse (Francia), 20-24 de julio de 2009
  • Una obtención alternativa de la función valor en problemas de control estocástico con tasa de descuento no constante (con J.P. Rincón Zapatero). XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, Murcia, 10-14 de febrero de 2009. 978-84-691-8159-1
  • Optimal mean variance portfolio in pension funding with stochastic interest rates (con J.P. Rincón Zapatero). X Italian-Spanish Congress of Financial and Actuarial Mathematics, Cagliari, Cerdeña (Italia), 23-25 de junio de 2008
  • Resolución de problemas de control estocástico de Mayer mediante ecuaciones en derivadas parciales (con J.P. Rincón Zapatero). XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, Valladolid, 25-28 de septiembre de 2007
  • Optimal portfolio selection in aggregated pension funds with stochastic interest rates (con J.P. Rincón Zapatero). 56th Session of the ISI (International Statistical Institute), Lisboa (Portugal), 22-29 de agosto de 2007
  • A mean-variance portfolio and contributions selection in a defined benefit stochastic pension plan (con J.P. Rincón Zapatero). IX Spanish-Italian Congress on Financial and Actuarial Mathematics, Alcalá de Henares, Madrid, 21-22 de septiembre de 2006
  • Optimal asset allocation for aggregated defined benefit pension funds with stochastic interest rates (con J.P. Rincón Zapatero). Fourth World Congress of the Bachelier Finance Society, Tokio (Japón), 17-20 de agosto de 2006
  • Sobre una clase de problemas inversos en control óptimo estocástico (con J.P. Rincón Zapatero). XXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, Puerto de la Cruz, Tenerife, 15-19 de mayo de 2006
  • Optimal investment policies minimizing the probability of ruin in a defined benefit pension plan (con J.P. Rincón Zapatero). 8th Italian-Spanish Meeting on Financial Mathematics, Verbania Intra (Italia), 28 junio-1 de julio de 2005
  • Un método directo de resolución de problemas de control estocástico. Aplicación al modelo de inversión y consumo (con J.P. Rincón Zapatero). Primer Congreso Conjunto de Matemáticas RSME-SCM-SEIO-SEMA, Valencia, 31 enero-4 febrero de 2005
  • Una resolución directa de problemas de control estocástico sin la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (con J.P. Rincón Zapatero). XXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, Cádiz, 25-29 octubre de 2004. Actas, en prensa
  • Optimal contributions and portfolio selection in a pension funding with stochastic salaries (con J.P. Rincón Zapatero). 6th Bernoulli Congress of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability and 67th Annual Meeting of the IMS, en Barcelona, 26-31 de julio de 2004
  • Optimal management of a defined-benefit pension fund with stochastic salaries (con J.P. Rincón Zapatero). 7th Spanish Italian Meeting on Financial Mathematics, Cuenca, 8-9 de julio de 2004. Proceedings, pp. 1-19, 2004, Depósito Legal: CU-143-2004 
  • Optimal management of risks in defined-benefit pension funds (con J.P. Rincón Zapatero). VI Spanish Italian Meeting on Financial Mathematics, Trieste (Italia), 3-5 de julio de 2003. Proceedings, pp. 443-460, 2003
  • Una caracterización directa del control óptimo en problemas de control estocástico (con J.P. Rincón Zapatero). 27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, Lérida, 8-11 de abril de 2003. Actas pp. 1910-1927, ISBN: 84-8409-955-5
  • Optimal management of risks in defined-benefit pension funds (con J.P. Rincón Zapatero). II World Congress Bachelier Finance Society, Creta (Grecia), 12-15 de junio de 2002
  • Estrategias óptimas de inversión y de contribución para la minimización de riesgos en un plan de pensiones. XXV Simposio de Análisis Económico, Barcelona, 20-22 de diciembre de 2000
  • Un nuevo enfoque para modelos de inversión-consumo (con J.P. Rincón Zapatero). VIII Jornadas de ASEPUMA (Asociación Española de Profesores Universitarios para la Economía y la Empresa), Sevilla, 21 y 22 de septiembre de 2000. Actas, pp. 521-532, ISBN: 84-699-3231-4
  • Inversión y tanto de contribución óptimos en un modelo estocástico de un plan de pensiones (con J. P. Rincón Zapatero). VII Jornadas ASEPUMA, Valencia, 24 y 25 de septiembre de 1999. Actas, pp. 375-387
  • Minimización de riesgos en un plan de pensiones mediante selección de carteras (con J.P. Rincón Zapatero). V Encontro Galego de Novos Investigadores de Análise Económico, La Coruña, 14-16 de julio de 1999
  • Estudio de la evolución migratoria en ramas de actividad laboral mediante el uso de cadenas de Markov. XIII Reunión Anual de la Asociación de Economía Aplicada ASEPELT-España, Burgos, 10 y 11 de junio de 1999. Actas en CD-ROM, 14 pp., ISBN: 84-605-9168-9
  • Una fórmula exacta para el valor de una opción europea sobre una obligación en un modelo multifactorial Ornstein-Uhlenbeck (con M.L. Gómez del Valle). VI Jornadas de ASEPUMA, Santiago de Compostela, 25 y 26 de septiembre de 1998. Actas, pp. 313-322, Depósito Legal: C-1735/98
  • La estructura temporal de los tantos de interés: Un modelo multivariante. (con M.L. Gómez del Valle). IV Encontro Galego de Novos Investigadores de Análise Económico, Santiago de Compostela, 15-17 de julio de 1998
  • Estudio de un modelo multifactorial Ornstein-Uhlenbeck de la estructura temporal de los tantos de interés (con M.L. Gómez del Valle). XII Reunión Anual ASEPELT, Córdoba, 11 y 12 de junio de 1998. Actas en CD-ROM, 10 pp., ISBN: 84-86785-38-3
  • Optimal control of a pension fund on a infinite horizon (con J.P. Rincón Zapatero y F.J. Peláez Fermoso). First Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics, Almería, 28-30 de mayo de 1998. Proceedings, pp. 421-437, 1999, ISBN: 84-8240-188-2
  • Un modelo de estructura temporal de los tantos de interés (con M.L. Gómez del Valle). XI Reunión Anual ASEPELT, Bilbao 10 y 11 de Julio de 1997. Actas, 8 pp., 1999, ISBN: 84-8416-602-3

Otros méritos:

  • Responsable local de la Universidad de Valladolid en la materia Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de las Pruebas de Acceso a la Universidad (desde noviembre de 2009).
  • Referee de la revistas: Journal of Applied Analysis (2008), European Journal of Operational Research (2008, 2010), Emerging Markets Finance and Trade (2008), Journal of Economics Dynamics and Control (2007, 2008), Acta Mathematica Applicatae Sinica (English Series) (2006), Documentos de Trabajo de la Facultad de CC. Económicas de la Universidad de Barcelona (2006), Journal of Actuarial Practice (2004, 2005).
  • Estancias de investigación en el Dpto de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid (2007), en el Dpto de Estadística y Econometría de la Universidad Carlos III de Madrid (2004) y en el Dpto de Matemática Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid (2001).
  • Conferencias: “Optimal portfolio selection in aggregated pension funds with stochastic interest rates”, en la Universidad de Barcelona (6 de mayo de 2008) y “Control óptimo estocástico: Aplicaciones a la Economía y a la Matemática Financiera”, en la Universidad de La Coruña (20 de abril de 2001).
  • Tutor de prácticas en alternancia de alumnos de la Diplomatura en Estadística y de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas de la Universidad de Valladolid, 2001, 2003-2006 y 2008-2009.
  • Asistencia a numerosos cursos de estadística, de matemáticas y de formación pedagógica, 1994-2007.
  • Representante de Profesores Contratados en el Claustro de la Universidad de Valladolid (1998-2002), en la Facultad de Ciencias (2004-2008), en la Sección de Estadística (2005-), en el Dpto de Estadística e I.O. (2001-) y en el Dpto de Economía Aplicada (Matemáticas) (1998-2001).

 

 

 

Última actualización : 16/07/10