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Ricardo Josa Fombellida
 

Profesor Ayudante Doctor
Dpto. de Estadística e Investigación Operativa
Universidad de Valladolid

Facultad de Ciencias
C/ Prado de la Magdalena s/n
47005 Valladolid


Tf : 983 42 39 30
Fax : 983 42 30 13
E-Mail : ricar@eio.uva.es
Página Web : http://www.eio.uva.es/~ricardo

Curriculum Vitae

Ricardo Josa Fombellida, nacido en 1971 en Palencia.
Licenciado en Matemáticas (especialidad de Estadística) por la Universidad de Valladolid en 1994.
Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) en la especialidad de Matemáticas, por la Universidad de Valladolid en el curso 1994-1995.
Doctor en Matemáticas (Estadística) por la Universidad de Valladolid en 2003.

Profesor del Dpto. de Economía Aplicada (Matemáticas) de la Universidad de Valladolid, 1995-2001.

Profesor del Dpto. de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Valladolid, 1995 y desde 2001.

Docencia

Curso 2006/2007

Investigación Operativa (Diplomado en Estadística)

Ampliación de Investigación Operativa (Diplomado en Estadística)

Programación Entera (Doctorado en Matemáticas)

Estadística Industrial Avanzada (Doctorado en Ingeniería Industrial)

 

Anteriormente ha impartido docencia en:

- Facultad de Ciencias (Valladolid): en los estudios de Diplomado en Estadística de la asignaturas Cálculo de Probabilidades, Investigación Operativa y Ampliación de Investigación Operativa, en los estudios de Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas de la asignatura Procesos Estocásticos Aplicados y en los estudios de Licenciado en C. Matemáticas (Estadística) de la asignatura Procesos Estocásticos I;

- Facultad de Medicina (Valladolid): en los estudios de Licenciado en Medicina de la asignatura Bioestadística;
- E.T.S. de Ingenierías Agrarias (Palencia): en los estudios de Ingeniero Técnico Forestal (Explotaciones Forestales) de la asignatura Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería y en los estudios de Ingeniero Técnico Agrícola (Hortofruticultura y Jardinería) de la asignatura Estadística Aplicada;

- E.T.S. de Ingenieros Industriales (Valladolid): en los estudios de Ingeniero Industrial de las asignaturas Introducción a la Estadística y Estadística (plan antiguo);

- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Valladolid): en los estudios de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Empresa) de las asignaturas Análisis de Sistemas Empresariales y Matemáticas Empresariales I.

Proyectos de innovación docente

  • TIPO DE PROYECTO: Convocatoria de ayudas para la elaboración y desarrollo de proyectos en torno a la armonización y convergencia de la enseñanza y/o gestión en el Espacio Europeo de Educación Superior

    ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León (UV26/06)
    DURACIÓN:
    desde diciembre de 2006 hasta junio de 2007

  • TIPO DE PROYECTO: Convocatoria de experiencias piloto de innovación docente para el EEES 2006/2007 del Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Universidad de Valladolid

    ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Valladolid
    DURACIÓN: desde septiembre de 2006
    hasta septiembre de 2007

  • TÍTULO: Proyecto piloto para la adecuación de Primer Curso de Diplomado en Estadística al EEES

    TIPO DE PROYECTO: Convocatoria de ayudas para la elaboración y desarrollo de proyectos relacionados con la convergencia europea de la enseñanza en las Universidades de Castilla y León

    ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León (UV28/05)
    DURACIÓN:
    desde diciembre de 2005 hasta junio de 2006

  • TÍTULO: Proyecto piloto para la adecuación de Primer Curso de Diplomado en Estadística al EEES

    TIPO DE PROYECTO: Convocatoria de experiencias piloto de innovación docente para el EEES 2005/2006 del Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Universidad de Valladolid

    ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Valladolid
    DURACIÓN: desde septiembre de 2005
    hasta septiembre de 2006

  • TÍTULO: Metodología multimedia para la enseñanza de las matemáticas como asignatura instrumental
    TIPO DE PROYECTO: Programa de Ayudas para la Elaboración de Recursos de Apoyo y Experiencias Innovadoras en la Enseñanza Universitaria
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (UV 47/03)
    DURACIÓN: desde mayo de 2003 hasta diciembre de 2004
    DIRECTOR DEL EQUIPO: Carlos Rodríguez Palmero

  • TÍTULO: Metodología Docente de la Asignatura "Informática Aplicada a la Economía"
    TIPO DE PROYECTO: Programa de Ayudas para la Elaboración de Recursos de Apoyo a la Enseñanza Universitaria
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (VA 31/01)
    DURACIÓN: desde febrero de 2001 hasta diciembre de 2002
    DIRECTOR DEL EQUIPO: Carlos Rodríguez Palmero

Líneas de Investigación

  • Programación dinámica y sus aplicaciones a la gestión óptima de planes de pensiones estocásticos. Modelos estocásticos de inversión y consumo. Juegos diferenciales estocásticos. Matemática financiera.

Proyectos de Investigación

  • TÍTULO: Solución de problemas de control óptimo estocástico mediante ecuaciones en derivadas parciales semilineales y cuasilineales de segundo orden

  • ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia - Dirección General de Investigación (MTM2005-06534)
    DURACIÓN: desde 31 de diciembre de 2005 hasta 30 de diciembre de 2008
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Pablo Rincón Zapatero
  • TÍTULO: Análisis estadístico del grado de concentración en los sectores industriales de Castilla y León. Una propuesta metodológica  
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (OPT/04/01)
    DURACIÓN: desde octubre hasta diciembre de 2004
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Miguel A. Fernández Temprano
  • TÍTULO: Una nueva caracterización de optimalidad en problemas de control óptimo estocástico
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (VA099/04)
    DURACIÓN: desde 1 de marzo de 2004 hasta 30 de septiembre de 2006
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Pablo Rincón Zapatero
  • TÍTULO: Una nueva caracterización de optimalidad en problemas de control óptimo estocástico
    ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología - Dirección General de Investigación (BFM2002-00425)
    DURACIÓN: desde 1 de octubre de 2002 hasta 30 de septiembre de 2005
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Pablo Rincón Zapatero
  • TÍTULO: Correlación estadística entre el índice de desarrollo tecnológico y el crecimiento de patentes: Un análisis con variables retardadas aplicado a los sectores industriales de Castilla y León para una posible comparación con España y otros países de la Unión Europea
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (OPT/03/01)
    DURACIÓN: desde 29 de julio 2003 hasta 31 de diciembre de 2003
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Miguel A. Fernández Temprano
  • TÍTULO: Un nuevo enfoque en el estudio de modelos estocásticos de inversión y consumo en tiempo continuo: desarrollo teórico y análisis numérico
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (VA 108/01)
    DURACIÓN: desde 15 de febrero 2001 hasta 31 de diciembre de 2003
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Pablo Rincón Zapatero
  • TÍTULO: Crecimiento y conservación de la biodiversidad en un juego dinámico de intercambio Norte-Sur
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (VA 12/99)
    DURACIÓN : desde 1 de enero de 1999 hasta 31 de diciembre de 2000
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Guiomar Martín Herrán

Publicaciones

Trabajos en evaluación

  • "New perspective to stochastic differential games and applications to economy", con J.P. Rincón Zapatero
  • "Optimal asset allocation for aggregated defined benefit pension funds with stochastic interest rates", con J.P. Rincón Zapatero
  • "Mean-variance portfolio and contribution selection in stochastic pension funding", con J.P. Rincón Zapatero
  • "Funding and investment decisions in a stochastic defined benefit pension plan with several levels of labor-income earnings", con J.P. Rincón Zapatero
  • "New approach to stochastic optimal control", con J.P. Rincón Zapatero
  • "Optimal investment decisions with a liability: The case of defined benefit pension plans", con J.P. Rincón Zapatero .

Comunicaciones presentadas en Congresos

  • A mean-variance portfolio and contributions selection in a defined benefit stochastic pension plan (con J.P. Rincón Zapatero). Comunicación en el IX Spanish-Italian Congress on Financial and Actuarial Mathematics, en Alcalá de Henares, Madrid, 21-22 de septiembre de 2006
  • Optimal asset allocation for aggregated defined benefit pension funds with stochastic interest rates (con J.P. Rincón Zapatero). Comunicación en el Fourth World Congress of the Bachelier Finance Society, en Tokio (Japón), 17-20 de agosto de 2006
  • Sobre una clase de problemas inversos en control óptimo estocástico (con J.P. Rincón Zapatero). Comunicación en el XXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, en Puerto de la Cruz, Tenerife, 15-19 de mayo de 2006
  • Optimal investment policies minimizing the probability of ruin in a defined benefit pension plan (con J.P. Rincón Zapatero). Comunicación en el 8th Italian-Spanish Meeting on Financial Mathematics, en Verbania Intra (Italia), 28 junio-1 de julio de 2005.

  • Un método directo de resolución de problemas de control estocástico. Aplicación al modelo de inversión y consumo  (con J.P. Rincón Zapatero). Ponencia invitada en el Primer Congreso Conjunto de Matemáticas RSME-SCM-SEIO-SEMA, en Valencia, 31 enero-4 febrero de 2005.

  • Una resolución directa de problemas de control estocástico sin la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (con J.P. Rincón Zapatero). Comunicación en el XXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, en Cádiz, 25-29 octubre de 2004. Actas, en prensa.

  • Optimal contributions and portfolio selection in a pension funding with stochastic salaries (con J.P. Rincón Zapatero). Póster en el 6th Bernoulli Congress of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability and 67th Annual Meeting of the IMS, en Barcelona, 26-31 de julio de 2004.

  • Optimal management of a defined-benefit pension fund with stochastic salaries (con J.P. Rincón Zapatero) . Comunicación en el 7th Spanish Italian Meeting on Financial Mathematics, en Cuenca, 8-9 de julio de 2004. Proceedings, pp. 1-19, 2004, Depósito Legal: CU-143-2004

  • Optimal management of risks in defined-benefit pension funds (con J.P. Rincón Zapatero). Comunicación en el VI Spanish Italian Meeting on Financial Mathematics, en Trieste (Italia), 3-5 de julio de 2003. Proceedings, pp. 443-460, 2003.

  • Una caracterización directa del control óptimo en problemas de control estocástico (con J.P. Rincón Zapatero). Comunicación en el 27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, en Lérida, 8-11 de abril de 2003. Actas pp. 1910-1927, ISBN: 84-8409-955-5.

  • Optimal management of risks in defined-benefit pension funds (con J.P. Rincón Zapatero). Póster en el II World Congress Bachelier Finance Society, en Creta (Grecia), 12-15 de junio de 2002.

  • Estrategias óptimas de inversión y de contribución para la minimización de riesgos en un plan de pensiones. Comunicación en el XXV Simposio de Análisis Económico, en Barcelona, 20-22 de diciembre de 2000.

  • Un nuevo enfoque para modelos de inversión-consumo (con J.P. Rincón Zapatero). Comunicación en las VIII Jornadas de ASEPUMA (Asociación Española de Profesores Universitarios para la Economía y la Empresa), en Sevilla, 21 y 22 de septiembre de 2000. Actas, pp. 521-532, ISBN: 84-699-3231-4.

  • Inversión y tanto de contribución óptimos en un modelo estocástico de un plan de pensiones (con J. P. Rincón Zapatero). Comunicación en las VII Jornadas ASEPUMA, en Valencia, 24 y 25 de septiembre de 1999. Actas, pp. 375-387.

  • Minimización de riesgos en un plan de pensiones mediante selección de carteras (con J.P. Rincón Zapatero). Comunicación en el V Encontro Galego de Novos Investigadores de Análise Económico, en La Coruña, 14-16 de julio de 1999.

  • Estudio de la evolución migratoria en ramas de actividad laboral mediante el uso de cadenas de Markov. Comunicación en la XIII Reunión Anual de la Asociación de Economía Aplicada ASEPELT-España, en Burgos, 10 y 11 de junio de 1999. Actas en CD-ROM, 14 pp., ISBN: 84-605-9168-9.

  • Una fórmula exacta para el valor de una opción europea sobre una obligación en un modelo multifactorial Ornstein-Uhlenbeck (con M.L. Gómez del Valle). Comunicación en las VI Jornadas de ASEPUMA, en Santiago de Compostela, 25 y 26 de septiembre de 1998. Actas, pp. 313-322, Depósito Legal: C-1735/98.

  • La estructura temporal de los tantos de interés: Un modelo multivariante. (con M.L. Gómez del Valle). Comunicación en el IV Encontro Galego de Novos Investigadores de Análise Económico, en Santiago de Compostela, 15-17 de julio de 1998.

  • Estudio de un modelo multifactorial Ornstein-Uhlenbeck de la estructura temporal de los tantos de interés (con M.L. Gómez del Valle). Comunicación en la XII Reunión Anual ASEPELT, en Córdoba, 11 y 12 de junio de 1998. Actas en CD-ROM, 10 pp., ISBN: 84-86785-38-3.

  • Optimal control of a pension fund on a infinite horizon (con J.P. Rincón Zapatero y F.J. Peláez Fermoso). Comunicación en el First Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics, en Almería, 28-30 de mayo de 1998. Proceedings, pp. 421-437, 1999, ISBN: 84-8240-188-2.

  • Un modelo de estructura temporal de los tantos de interés (con M.L. Gómez del Valle). Comunicación en la XI Reunión Anual ASEPELT, en Bilbao 10 y 11 de Julio de 1997. Actas, 8 pp., 1999, ISBN: 84-8416-602-3.

Otros méritos:

  • Referee de la revistas: Acta Mathematica Applicatae Sinica (English Series) (2006), Documentos de Trabajo de la Facultad de CC. Económicas de la Universidad de Barcelona (2006), Journal of Actuarial Practice (2004, 2005).
  • Estancias de investigación en el Dpto de Matemática Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid (2001) y en el Dpto de Estadística y Econometría de la Universidad Carlos III de Madrid (2004).
  • Conferencia: "Control óptimo estocástico: Aplicaciones a la Economía y a la Matemática Financiera". Universidad de La Coruña, 20 de abril de 2001.
  • Tutor de prácticas en alternancia de alumnos de la Diplomatura en Estadística y de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas de la Universidad de Valladolid, 2001 y 2003-2006.
  • Asistencia a numerosos cursos de estadística, de matemáticas y de formación pedagógica, 1994-2006.
  • Representante de Profesores Contratados en el Claustro de la Universidad de Valladolid (1998-2002), en la Facultad de Ciencias (2004-), en la Sección de Estadística (2005-), en el Dpto de Estadística e I.O. (2001-) y en el Dpto de Economía Aplicada (Matemáticas) (1998-2001).
  Última actualización : 28/02/07