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Ricardo Josa Fombellida
 

Profesor Ayudante Doctor
Dpto. de Estadística e Investigación Operativa
Universidad de Valladolid

Facultad de Ciencias
C/ Prado de la Magdalena s/n
47005 Valladolid


Tf : 983 42 39 30
Fax : 983 42 30 13
E-Mail : ricar@eio.uva.es
Página Web : http://www.eio.uva.es/~ricardo

Ricardo

Curriculum Vitae

Ricardo Josa Fombellida, nacido en 1971 en Palencia.
Licenciado en Matemáticas (especialidad de Estadística) por la Universidad de Valladolid en 1994.
Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) en la especialidad de Matemáticas, por la Universidad de Valladolid en el curso 1994-1995.
Doctor en Matemáticas (Estadística) por la Universidad de Valladolid en 2003.
Profesor de este departamento desde 2001 (y en 1995) y en la Universidad desde 1995, con dedicación a tiempo completo.

Docencia

Curso 2004/2005

Bioestadística (Licenciado en Medicina)
Ampliación de Investigación Operativa (Diplomatura en Estadística)
 

Anteriormente ha impartido docencia en:

- Facultad de Ciencias (Valladolid): en los estudios de Diplomado en Estadística de la asignatura Investigación Operativa, en los estudios de Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas de la asignatura Procesos Estocásticos Aplicados y en los estudios de Licenciado en C. Matemáticas (Estadística) de la asignatura Procesos Estocásticos I;
- E.T.S. de Ingenierías Agrarias (Palencia): en los estudios de Ingeniero Técnico Forestal (Explotaciones Forestales) de la asignatura Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería y en los estudios de Ingeniero Técnico Agrícola (Hortofruticultura y Jardinería) de la asignatura Estadística Aplicada;

- E.T.S. de Ingenieros Industriales (Valladolid): en los estudios de Ingeniero Industrial de las asignaturas Introducción a la Estadística y Estadística (plan antiguo);

- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Valladolid): en los estudios de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Empresa) de las asignaturas Análisis de Sistemas Empresariales y Matemáticas Empresariales I.

Proyectos de innovación docente

  • TÍTULO: Metodología multimedia para la enseñanza de las matemáticas como asignatura instrumental
    TIPO DE PROYECTO: Programa de Ayudas para la Elaboración de Recursos de Apoyo y Experiencias Innovadoras en la Enseñanza Universitaria
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (UV 47/03)
    DURACIÓN: desde mayo de 2003 hasta diciembre de 2004
    DIRECTOR DEL EQUIPO: Carlos Rodríguez Palmero

  • TÍTULO: Metodología Docente de la Asignatura "Informática Aplicada a la Economía"
    TIPO DE PROYECTO: Programa de Ayudas para la Elaboración de Recursos de Apoyo a la Enseñanza Universitaria
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (VA 31/01)
    DURACIÓN: desde febrero de 2001 hasta diciembre de 2002
    DIRECTOR DEL EQUIPO: Carlos Rodríguez Palmero

Líneas de Investigación

  • Control óptimo determinista y estocástico. Modelos estocásticos de inversión-consumo y de planes de pensiones. Juegos diferenciales deterministas y estocásticos. Matemática financiera.

Participación en Proyectos de Investigación

  • TÍTULO DEL PROYECTO: Análisis estadístico del grado de concentración en los sectores industriales de Castilla y León. Una propuesta metodológica  
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (OPT/04/01)
    DURACIÓN: desde octubre hasta diciembre de 2004
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Miguel A. Fernández Temprano
  • TÍTULO DEL PROYECTO: Una nueva caracterización de optimalidad en problemas de control óptimo estocástico
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (VA099/04)
    DURACIÓN: desde 1 de marzo de 2004 hasta 30 de septiembre de 2006
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Pablo Rincón Zapatero
  • TÍTULO DEL PROYECTO: Una nueva caracterización de optimalidad en problemas de control óptimo estocástico
    ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología - Dirección General de Investigación (BFM2002-00425)
    DURACIÓN: desde 1 de octubre de 2002 hasta 30 de septiembre de 2005
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Pablo Rincón Zapatero
  • TÍTULO DEL PROYECTO: Correlación estadística entre el índice de desarrollo tecnológico y el crecimiento de patentes: Un análisis con variables retardadas aplicado a los sectores industriales de Castilla y León para una posible comparación con España y otros países de la Unión Europea
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (OPT/03/01)
    DURACIÓN: desde 29 de julio 2003 hasta 31 de diciembre de 2003
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Miguel A. Fernández Temprano
  • TÍTULO DEL PROYECTO: Un nuevo enfoque en el estudio de modelos estocásticos de inversión y consumo en tiempo continuo: desarrollo teórico y análisis numérico
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (VA 108/01)
    DURACIÓN: desde 15 de febrero 2001 hasta 31 de diciembre de 2003
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Pablo Rincón Zapatero
  • TÍTULO DEL PROYECTO: Crecimiento y conservación de la biodiversidad en un juego dinámico de intercambio Norte-Sur
    ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León (VA 12/99)
    DURACIÓN : desde 1 de enero de 1999 hasta 31 de diciembre de 2000
    INVESTIGADOR PRINCIPAL: Guiomar Martín Herrán

Publicaciones

  • Josa-Fombellida R., Rincón-Zapatero, J.P. (2004). Optimal risk management in defined-benefit stochastic pension funds. Insurance: Mathematics and Economics, 29, pp. 489-503.
  • Josa-Fombellida R., Rincón-Zapatero, J.P. (2001). Minimization of risks in pension funding by means of contributions and portfolio selection. Insurance: Mathematics and Economics, 29, pp. 35-45.

Trabajos en evaluación

  • "Funding and investment decisions in a stochastic defined benefit pension plan with several levels of labor-income earnings", con J.P. Rincón Zapatero
  • "A new aproach to stochastic control problems", con J.P. Rincón Zapatero. 
  • "Optimal investment decisions with a liability: The case of defined benefit pension plans", con J.P. Rincón Zapatero.

Comunicaciones presentadas en Congresos

  • Un método directo de resolución de problemas de control estocástico. Aplicación al modelo de inversión y consumo  (con J.P. Rincón Zapatero). Ponencia invitada en el Primer Congreso Conjunto de Matemáticas RSME-SCM-SEIO-SEMA, en Valencia, 31 enero-4 febrero de 2005.

  • Una resolución directa de problemas de control estocástico sin la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (con J.P. Rincón Zapatero). Comunicación en el XXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, en Cádiz, 25-29 octubre de 2004. Actas, en prensa.
  • Optimal contributions and portfolio selection in a pension funding with stochastic salaries (con J.P. Rincón Zapatero). Póster en el 6th Bernoulli Congress of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability and 67th Annual Meeting of the IMS, en Barcelona, 26-31 de julio de 2004.
  • Optimal management of a defined-benefit pension fund with stochastic salaries (con J.P. Rincón Zapatero) . Comunicación en el 7th Spanish Italian Meeting on Financial Mathematics, en Cuenca, 8-9 de julio de 2004. Proceedings, pp. 1-19, 2004, Depósito Legal: CU-143-2004
  • Optimal management of risks in defined-benefit pension funds (con J.P. Rincón Zapatero). Comunicación en el 6th Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics, en Trieste (Italia), 3-5 de julio de 2003. Proceedings, pp. 443-460, 2003.
  • Una caracterización directa del control óptimo en problemas de control estocástico (con J.P. Rincón Zapatero). Comunicación en el 27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, en Lérida, 8-11 de abril de 2003. Actas pp. 1910-1927, ISBN: 84-8409-955-5.
  • Optimal management of risks in defined-benefit pension funds (con J.P. Rincón Zapatero). Póster en el II World Congress Bachelier Finance Society, en Creta (Grecia), 12-15 de junio de 2002.
  • Estrategias óptimas de inversión y de contribución para la minimización de riesgos en un plan de pensiones. Comunicación en el XXV Simposio de Análisis Económico, en Barcelona, 20-22 de diciembre de 2000.
  • Un nuevo enfoque para modelos de inversión-consumo (con J.P. Rincón Zapatero). Comunicación en las VIII Jornadas de ASEPUMA (Asociación Española de Profesores Universitarios para la Economía y la Empresa), en Sevilla, 21 y 22 de septiembre de 2000. Actas, pp. 521-532, ISBN: 84-699-3231-4.
  • Inversión y tanto de contribución óptimos en un modelo estocástico de un plan de pensiones (con J. P. Rincón Zapatero). Comunicación en las VII Jornadas ASEPUMA, en Valencia, 24 y 25 de septiembre de 1999. Actas, pp. 375-387.
  • Minimización de riesgos en un plan de pensiones mediante selección de carteras (con J.P. Rincón Zapatero). Comunicación en el V Encontro Galego de Novos Investigadores de Análise Económico, en La Coruña, 14-16 de julio de 1999.
  • Estudio de la evolución migratoria en ramas de actividad laboral mediante el uso de cadenas de Markov. Comunicación en la XIII Reunión Anual de la Asociación de Economía Aplicada ASEPELT-España, en Burgos, 10 y 11 de junio de 1999. Actas en CD-ROM, 14 pp., ISBN: 84-605-9168-9.
  • Una fórmula exacta para el valor de una opción europea sobre una obligación en un modelo multifactorial Ornstein-Uhlenbeck (con M.L. Gómez del Valle). Comunicación en las VI Jornadas de ASEPUMA, en Santiago de Compostela, 25 y 26 de septiembre de 1998. Actas, pp. 313-322, Depósito Legal: C-1735/98.
  • La estructura temporal de los tantos de interés: Un modelo multivariante. (con M.L. Gómez del Valle). Comunicación en el IV Encontro Galego de Novos Investigadores de Análise Económico, en Santiago de Compostela, 15-17 de julio de 1998.
  • Estudio de un modelo multifactorial Ornstein-Uhlenbeck de la estructura temporal de los tantos de interés (con M.L. Gómez del Valle). Comunicación en la XII Reunión Anual ASEPELT, en Córdoba, 11 y 12 de junio de 1998. Actas en CD-ROM, 10 pp., ISBN: 84-86785-38-3.
  • Optimal control of a pension fund on a infinite horizon (con J.P. Rincón Zapatero y F.J. Peláez Fermoso). Comunicación en el First Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics, en Almería, 28-30 de mayo de 1998. Proceedings, pp. 421-437, 1999, ISBN: 84-8240-188-2.
  • Un modelo de estructura temporal de los tantos de interés (con M.L. Gómez del Valle). Comunicación en la XI Reunión Anual ASEPELT, en Bilbao 10 y 11 de Julio de 1997. Actas, 8 pp., 1999, ISBN: 84-8416-602-3.

Otros méritos:

  • Referee de la revista internacional: Journal of Actuarial Practice, 2004.
  • Estancias de investigación en el Dpto de Matemática Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid (2001) y en el Dpto de Estadística y Econometría de la Universidad Carlos III de Madrid (2004).
  • Conferencia: "Control óptimo estocástico: Aplicaciones a la Economía y a la Matemática Financiera". Universidad de La Coruña, 20 de abril de 2001.
  • Tutor de prácticas en alternancia de alumnos de la Diplomatura en Estadística de la Universidad de Valladolid, 2001, 2003 y 2004.
  • Asistencia a numerosos cursos de estadística, de matemáticas y de formación pedagógica, 1994-2004.
  • Representante de Profesores Contratados en el Claustro de la Universidad de Valladolid (1998-2002), en la Facultad de Ciencias (2004-), en el Dpto de Estadística e I.O. (2001-) y en el Dpto de Economía Aplicada (Matemáticas) (1998-2001).
  Última actualización : 13/12/04

 

 

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