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Aplicación de Métodos Estadísticos
(Curso 2006-2007)

Código Sigma: 43956
Carácter: Troncal
Curso:
Ciclo:
Cuatrimestre:
Créditos: 6 = 3T + 3P (4 horas semanales)

Objetivos: Análisis y modelado de datos estadísticos temporales e interpretación de resultados.

Evaluación: Realización de examen (50 %) y entrega prácticas que se irán proponiendo de acuerdo a los temas explicados (50 %).

Prerrequisitos: Se recomienda tener conocimientos de la asignatura "Métodos Estadísticos".
Descriptor: Series temporales, predición.

Programa:

  1. Introducción. Modelos Univariantes.
  2. Modelos heterocedásticos.
  3. Modelos de intervención y modelos de función de transferencia.
  4. Modelos multivariantes.
Actividades:

Bibliografía:

  • BOX-JENKINS-REINSEL: Time Series Analysis: Forecasting and control Prentice Hall (1994)
  • BROCKWELL-DAVIS Time series. Theory and Methods Springer-Verlag (1987)
  • BRILLINGER Time series. Data analysis and theory McGraw (1981)
  • CHATFIELD The analysis of time series. Fifth edition. Chapman and Hall (1996)
  • CHRIS BROOKS: Introductory Econometrics for finance.Cambridge (2002)
  • DURBIN- KOOPMAN: Time series analysis by state space methods. Oxford (2001)
  • FULLER. Introduction to Statistical Time Series. Second Edition . John Wiley $ Sons (1996)
  • PANKRATZ . Forecasting with Dynamic Regression Models . John Wiley and Sons (1991)
  Última actualización : 01/12/06