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Aplicación de Métodos Estadísticos
(Curso 2003-2004)

(Ver curso 2004-2005)

Código Sigma: 43956
Carácter: Troncal
Curso:
Ciclo:
Cuatrimestre:
Créditos: 6 = 3T + 3P (4 horas semanales)

Objetivos: Análisis y modelado de datos estadísticos temporales e interpretación de resultados.

Evaluación: Realización de examen (75 %) y entrega prácticas que se irán proponiendo de acuerdo a los temas explicados(25 %).

Prerrequisitos: Se recomienda tener conocimientos de la asignatura "Métodos Estadísticos".
Descriptor: Series temporales, predición.

Programa:

  1. Introducción.
    Objetivos del análisis de una serie temporal.Tendencia, dependencia serial, estacionaridad y estacionalidad. Predicción. Métodos de predicción.
  2. Modelos estacionarios.
    Interpretación y propiedades. Filtros lineales. Predicción. Estimación de los parámetros. Identificación del modelo. Control. Propiedades muestrales del periodograma. Modelos estacionales.
  3. Modelos multivariantes.
    Características fundamentales. Modelos de función de transferencia. Modelos con intervención.
Actividades:

Bibliografía:

  • BOX-JENKINS-REINSEL: Time Series Analysis: Forecasting and control Prentice Hall (1994)
  • BROCKWELL-DAVIS Time series. Theory and Methods Springer-Verlag (1987)
  • CHATFIELD The analysis of time series. Fifth edition. Chapman and Hall (1996)
  • FULLER. Introduction to Statistical Time Series. Second Edition . John Wiley $ Sons (1996)
  • BRILLINGER Time series. Data analysis and theory McGraw (1981)
  • PANKRATZ . Forecasting with Dynamic Regression Models . John Wiley and Sons (1991)
  Última actualización : 30/09/03