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Investigación Operativa
(Curso 2004-2005)

Código Sigma: 16585
Carácter: Troncal
Curso:
Ciclo:
Cuatrimestre:
Créditos: 6 = 4,5T + 1,5P (4 horas semanales)

Objetivos: Introducción a la modelación de problemas de Programación Lineal y a su resolución mediante el algoritmo del símplex, así como el análisis posterior de las soluciones obtenidas.
Evaluación: La nota de la asignatura se determinará mediante un examen al final del curso. La evaluación de los créditos prácticos se realizará dentro del mismo examen, mediante una o varias preguntas encaminadas a evaluar los conocimientos adquiridos durante las prácticas de ordenador.
Prerrequisitos: Se usarán conocimientos de Álgebra Lineal que el alumno debe haber adquirido en la correspondiente asignatura de la carrera.
Descriptores:Programación Lineal. Programación No-Lineal. Simulación. Teoría de colas. Modelos de Inventarios. Modelos de Reemplazamiento.

Programa:

  1. Introducción a la Investigación Operativa y a la Programación Lineal.
    Orígenes. Naturaleza. Panorama general. Formulación de problemas clásicos. El problema general de la programación lineal. Transformaciones. Resolución geométrica.
  2. Fundamentos matemáticos.
    Conjuntos convexos. Poliedros y polítopos. Puntos extremos y soluciones básicas factibles. Teorema fundamental de la Programación Lineal.
  3. El método del símplex.
    Introducción. Pivoteo y cambio de base. Mejoramiento de una solución básica factible. Costes reducidos. El algoritmo del simplex. El método del simplex en forma de tabla. Interpretaciones básicas en el método simplex. Determinación de una solución inicial (el método de penalización, el método de dos fases). Modelos y software.
  4. Dualidad y postoptimización.
    Motivación y formulación del problema dual. Relaciones primal-dual. El método simplex dual. Interpretación económica de la dualidad. Precios sombra. Motivación de la postoptimización. Análisis de sensibilidad. Cambios puntuales e intervalos de sensibilidad. Modelos y software.
  5. Programación Multiobjetivo.
    Introducción. Método de las restricciones. Método de las ponderaciones. Métodos de las prioridades. Programación por metas. Modelos y software.

Actividades: Quince de las horas correspondientes a las clases prácticas se desarrollarán en el aula de informática.

Bibliografía:

  • WINSTON W.L, Investigación de Operaciones. Aplicaciones y Algoritmos. Grupo Editorial Iberoamérica, 1994
  • BAZARAA M.S.-JARVIS J.J.,: Programación Lineal y Flujo en Redes, Limusa, 1981
  • HILLIER F.-LIEBERMAN G.J., Introducción a la Investigación de Operaciones, MacGraw-Hill, 5ª edición, 1991
  • LUENBERGER, D.G., Linear and Nonlinear Programming, 2º edición. Addison-Wesley,1984
  • BARBOLLA, R., CERDÁ, E., SANZ, P. (2001): Optimización. Ed. Prentice Hall.
 Última actualización : 22/06/04